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资产负债-头寸的意义与管理

基础概念介绍

是什么 为什么 原则 目标

头寸管理的概念及内容

资金头寸

资金头寸是指银行在一定时点或时期实际可用的资金款项,即有清偿力的货币性资产

资金头寸管理的作用

指对本外币资金的统一调度和管理,以实现银行资金的合理流动与配置,确保资金安全支付,有效控制流动性的风险,提高资金运用的总体效益。

头寸的类型

基础头寸

基础头寸=在央行的清算存款(备付金)+库存现金

  • 随时可用资金

  • 最终支付手段

可用头寸

可用头寸=基础头寸+到期同业往来+存放他行清算资金+系统内往来资金

  • 潜在的资金
  • 数量上与基础头寸不同,可能大于、小于基础头寸

头寸管理现状分析

未构建头寸管理系统

  • 头寸管理起步晚
  • 头寸管理模式粗旷
  • 没有头寸管理考核办法
  • 对头寸有一定的想法

已构建头寸管理系统

  • 头寸管理已经有一定经验
  • 有相对规范的头寸管理模式
  • 有头寸管理考核办法
  • 对头寸管理有明确的想法

现状分析

  • 手工管理,效率,工作量
  • 部门、机构之间沟通不规范
  • 无法实时监测全行交易状况、存在资金浪费
  • 缺少事后分析的依据

头寸管理的原则

统一调度

总行负责全行资金的统一调度,各行部应服从总行资金统一管理、协调

头寸集中

各行部统一将资金全部集中到总行,总行资金头寸应主要集中在人民银行账户,防止头寸分散

分级管理

建立总分联系资金头寸管理体系。

总行负责全行资金头寸管理,并对各行头寸进行监控、调拨;各行部负责本部门、本行资金头寸管理

分工负责

总行计财与总行部门及各分支机构应各负其责,切实履行管理责任,既要互相配合协作,又要相互监督,防范资金风险

头寸管理目标

实现电子化流程管理

目前银行的头寸管理工作基本是手工管理的方式,通过资金头寸管理系统,能够实现资金头寸的流程化管理,支持全行头寸预报、 头寸核销、头寸监测、头寸考核的信息化管理模式

实现日间实时监控

资金头寸管理系统提供资金头寸实时监测功能,可以切实加强银行日间资金头寸管理,方便总行能更加科学地预测资金流动、合理调度资金头寸

实现事后分析

为行方事后分析提供数据支持,同时,提供头寸预报误差的考核方案,协助总行头寸管理员做好头寸管理工作

资金头寸管理

头寸预报 头寸核销 头寸监测 头寸考核

头寸管理流程图
头寸管理流程图

基础设置

  • 系统管理
  • 参数管理
  • 工作流管理
  • 客户维护
  • 头寸管理

头寸管理

头寸预报

是指分支机构及总行部室预报(提前一天或当天)当天及未来的资金计划,方便总行头寸管理员统一匡算全行头寸,实时掌握各部门及分支机构的头寸缺口情况,并做出资金规划。

头寸预报方式

  • 大额手工预报:对金额在规定阀值以上的走来款进行手工预报,包括明细预报和总额预报;
  • 到期数据预报:是对系统自动获取的明确有到期日的存量业务的选择性预报。

头寸预报类型

  • 大额逐笔预报:主要用于分支机构对一般存贷款业务及票据业务的预报;
  • 总额预报:主要用于金融市场部、国际业务部等总行部室对同业业务、债券投资、票据类等业务的走来款进行总额预报。

头寸核销

是指将头寸预报信息与实际交易信息进行汇总匹配,满足自动核销条件的将由系统自动核销,不满足自动核销条件的等待手工核销。

  • 自动核销

    核销规则:机构名称+客户号+收付方向+收付日期;

    容错比:80%-120%;

    核销金额:核销金额起点值

  • 手工核销

    核销规则:收付方向为唯一识别,根据实际情况进行勾选核销

    核销结果:手工核销且被总行头寸管理员豁免的数据不纳入误报次数考核

头寸监测

资金头寸管理的核心是保证全行资金安全支付。

  • 监测账户

    • 人行超额备付金账户余额
    • 存放同业活期账户余额
  • 头寸预警

    • 账户余额超限
    • 大额实际流水预警
  • 其他要素

    • 监测频率:一般为15分钟,支持手动刷新。
    • 预警:预警信息一般支持对预警金额、预警时间参数化设置,并对接行内的短信平台。

头寸考核

是指在日终时将头寸考核结果中未核销的部分进行准确率及误报次数考核,并根据全部预报与实际对比分析,考核预报分支机构预报的时间准确率

  • 准确率考核

    计算公式:MAX(1-|预报数据-实际数据|/预报数据*100%,0)

  • 误报次数考核

    基于所有未核销掉的预报及实际数据

  • 时间考核

    时间考核:对不同时间区间进行手工核销的客户(未得到豁免),分别设置扣分标准

  • 误报豁免

    对误报的数据如果能明确说明理由,可以进行误报豁免审批,申请通过后,该笔数据不纳入头寸考核

配置参数介绍

预报参数

  • 预报数据时间、起点值
  • 客户维护
  • 存量数据统计起点值

大额实际交易流水参数

  • 数据起点值

核销参数

  • 核销容错比例

检测账户参数

  • 法定准备金

预警参数

  • 大额突发交易数据预警
  • 备付金账户余额
  • 时间区间

其他参数

  • 工作流管理

数据介绍

日终存量数据

日终存量数据是资金头寸系统的重要支撑,主要有4大类

  • 到期数据预测
    • 对应功能:头寸预报中的大额存量业务到期查询功能
    • 数据范围:有到期日的数据
  • 公共参数
    • 数据范围:机构、科目、币种、行名行号
  • 客户信息
    • 对应功能:本币大额预报
    • 数据范围:客户名称、客户号、账号
  • 总账数据
    • 作用:用于总分对账

实际交易数据

头寸监测是头寸管理系统的重要功能之一,这一功能的实现需要实时数据的支撑。数据大致分为以下几方面

备付金账户

  • 对应功能:实时准备金账户查询
  • 数据来源:二代支付系统/核心系统
  • 取数频率:一般是15分钟
  • 数据处理:人行的账户一般需要通过计算获取。实时超备=实时准备金账户余额-法定存款准备金余额

实际交易数据

  • 对应功能:大额实际交易明细
  • 取数要求:一般有金额起点值要求。需要分析数据量。
  • 数据来源:大额、小额、网银、同城、DVP等
  • 取数频率:15分钟

大额交易预警

  • 对应功能:大额预警
  • 数据来源:实时交易数据
  • 取数频率:依据实时数据取数频率
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